Hệ Thống Chỉ Số CRQFT Index Benchmark
Kế thừa hơn 40 năm kinh nghiệm kỹ nghệ chỉ số từ các sở giao dịch quốc tế hàng đầu (NYSE Euronext, MONEP Paris). Cung cấp các bộ chỉ số đo lường thị trường (Benchmark), chỉ số đầu tư (Investable) và chỉ số cho các quỹ ETF với độ lệch theo dõi (Tracking Error) tối ưu dưới 0.35%/năm.
Khung Kỹ Nghệ Chỉ Số 6 Bước (Index Engineering)
Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc định chuẩn quốc tế IOSCO về tính khách quan, minh bạch và khả năng tái lập kết quả tính toán.
Investment Universe
Xác định không gian tài sản đầu tư cơ sở: Toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HOSE/HNX, lọc bỏ các mã thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc thanh khoản thấp.
Liquidity & Free-Float Screening
Áp dụng hệ số điều chỉnh Free-Float Factor (FAF ≥ 15%) và giá trị giao dịch bình quân phiên (ADTV) nhằm đảm bảo khả năng mô phỏng danh mục của các quỹ lớn.
Weighting & Capping Rules
Thiết lập thuật toán phân bổ tỷ trọng theo vốn hóa điều chỉnh kèm trần Capping tối đa 10% (cho AllStar) hoặc 8% (cho Protect), thặng dư được tái phân bổ đều.
Quantitative Backtesting
Kiểm định dữ liệu lịch sử tối thiểu 5-10 năm: Đo lường tỷ số Sharpe, Sortino, độ biến động hàng năm (Volatility) và mức sụt giảm tối đa (Maximum Drawdown).
Official Rulebook Ban Hành
Biên soạn và công bố Sổ tay Quy tắc chỉ số chính thức, nêu rõ lịch tái cân bằng định kỳ (tháng 3, 6, 9, 12) và quy trình xử lý các sự kiện doanh nghiệp (Corporate Actions).
Shadow Running & Tracking Test
Chạy thử nghiệm ngầm (Shadow Running) trong 3-6 tháng để đo lường độ trễ dữ liệu và kiểm thử sai số bám sát danh mục trước khi chính thức chuyển giao thương mại.
Bảng So Sánh Chỉ Số Benchmark CRQFT
Dữ liệu tính toán thời gian thực theo chuẩn EOD của Viện CRQFT